| 2023-06 |
RNN을 활용한 주식 포트폴리오의 Value-at-Risk 추정 |
金融工學硏究
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| 2020-05 |
MLP와 SVR 그리고 RF를 활용한 특수일 시간대별 전력부하예측 |
한국정보기술학회논문지
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| 2018-06 |
거래량 기준 정보거래확률 모형과 정보비대칭에 관한 연구 |
金融工學硏究(금융공학연구)
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| 2017-06 |
Forecasting greenhouse gas emissions in the Korean shipping industry using the least squares adjusted with pseudo data |
한국마린엔지니어링학회지
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| 2017-05 |
교육훈련비와 복리후생비가 기업의 경영성과에 미치는 영향 -KONEX 기업을 중심으로- |
한국산학기술학회논문지
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| 2017-05 |
기술력 평가모형과 기업부실 간 관계에 대한 연구 |
한국혁신학회
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| 2015-06 |
Fitting the Tail of Firm Size Distribution in Korea |
한국경제학보(구 연세경제연구)
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| 2015-05 |
부채비율이 개별기업의 환위험에 미치는 영향 분석: 위험회피회계의 적용과 관련하여 |
국제금융연구
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| 2015-05 |
Banking Crises, Financial Constraints, and Innovation |
한국경제학보(구 연세경제연구)
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| 2015-05 |
A parametric alternative to the Hill estimator for heavy-tailed distributions |
JOURNAL OF BANKING & FINANCE
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| 2015-04 |
Revisiting a story of two countries in East Asia after Abenomics |
APPLIED ECONOMICS LETTERS
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| 2015-03 |
L-적률을 이용한 국가별 환율의 극단치 분포에 대한 연구 - 유로존 국가들과 금융위기를 중심으로 - |
金融工學硏究(금융공학연구)
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| 2015-03 |
Heavy Tails in Foreign Exchange Markets: Evidence from Asian Countries |
Journal of Finance and Economics
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| 2015-03 |
Financial Derivatives Usage and Monetary Policy Transmission: Evidence from Korean Firm-level Data |
GLOBAL ECONOMIC REVIEW
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| 2015-01 |
Financial regulation, exchange rate exposure, and hedging activities: Evidence from Korean firms |
EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE
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| 2014-10 |
Intra and offshore trade in the euro zone and trade imbalances |
APPLIED ECONOMICS LETTERS
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| 2014-09 |
Option Implied Tail Index and Volatility Based on Heavy-tailed Distributions: Evidence from KOSPI 200 Index Options Market |
GLOBAL ECONOMIC REVIEW
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| 2014-07 |
An Empirical Analysis on Credit Risk Model and its Application |
International Journal of Economics
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| 2014-05 |
Fuzzy regression towards a general insurance application |
Journal of Applied Mathematics and Informatics
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| 2012-12 |
바젤 III 도입이 금융기관의 자기자본비율에 미치는 영향 |
한국경제학보(구 연세경제연구)
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| 2011-08 |
A delay financial model with stochastic volatility; martingale method |
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
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| 2007-12 |
KOSPI 200 옵션을 이용한 리스크 애피타이트(risk appetite) 측정 |
金融工學硏究
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| 2007-06 |
공급업체의 불확실성하에서 하향리스크 제약을 고려한 신문팔이문제 |
한국산업경영시스템학회지
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| 2007-06 |
Newsvender problem with downside-risk constraint under unreliable supplier |
한국산업경영시스템학회지
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| 2007-04 |
Loss given default modeling under the asymptotic single risk factor assumption |
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES
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| 2006-11 |
Stress test 방법론의 최근 동향 |
금융리스크리뷰
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| 2006-05 |
Event tree based sampling |
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH
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| 2005-01 |
An investigation of the relationship between bond market volatility and trading activities: Korea treasury bond futures market |
APPLIED ECONOMICS LETTERS
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| 2005-01 |
Estimation of optimality gap using stratified sampling |
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
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| 2004-12 |
SUR을 이용한 예금보험의 은행 예금위험프리미엄에 대한 영향분석: OECD 10개국을 중심으로 |
한국경제학보(구 연세경제연구)
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| 2004-12 |
Stochastic Daily Temperature Simulation in Seasonal Forecast |
한국기상학회지
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| 2003-12 |
옵션가격을 이용한 KOSPI200 지수의 확률분포의 추정에 관한 연구 |
응용경제
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| 2002-12 |
Conditioning of convex piecewise linear stochastic programs |
MATHEMATICAL PROGRAMMING
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| 2002-12 |
국채선물시장의 효율성 분석 |
경제분석
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| 2002-11 |
금융시스템에 대한 위기상황 점검모형 - 신용위험을 중심으로 - |
금융안정 세미나 발표논문
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